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doubletruelibra · 2019年06月10日

经典题 portfolio 3.3题

  1. CFA II
  2. Portfolio
求问上面这道题- aggressiveness 不是不能改变combined portfolio 的Sharpe Ratio 吗，这里combined portfolio 的SR怎么从0.3上升到了0.365呢
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月10日

再复习一下这页框架图

The information ratio is unaffected by the aggressiveness of active weights.

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