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Ninon_2018 · 2019年06月10日

2019mock 上午

payer swaption,我的理解是支付固定收浮动,里面的swap component和bond component如何理解? swap 我们知道是固定利率,bond也是。
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月10日

同学你好,对于payerswaption来说,利率上涨,也就是市场上swap rate上涨的时候会选择行权进入swap。所以他相当于是一个看涨期权。

black model 认为看涨期权有两部分,第一部分是标的物的部分,对于这道题目来说就是swap 部分,第二个部分是short bond。

 

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