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Cath · 2019年06月10日

customized benchmark

performamce eval经典题2.3中包含cash的benchmark一定对。请问是所有的benchmark都是包含cash一定对吗?还是所有的customized benchmark都要包含cash?还是只因为这一题是illiquid positions肯定会有cash position呢?
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韩韩_品职助教 · 2019年06月10日

同学你好,这一题是因为有illiquid positions, 所以需要有一些cash position, 不是所有的index都需要保有cash position。

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