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Yoyo1234567 · 2019年06月10日
包包_品职助教 · 2019年06月10日
delta call 是指股价变动1块钱期权价值变化多少;
在这个题目中,股价变动1块钱call option 变动0.5952;股价的变动浮动大于call 的变动幅度,所以要用多于股票数量的期权对冲,所以要用100000/0.5952