开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Yoyo1234567 · 2019年06月10日

2019 level 2 mock am 41题(衍生)

Assuming one option per share....这道题请问怎么算 Delta call不是hedge ration 么 为什么不是0.5952*100,000 感谢
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月10日

delta call 是指股价变动1块钱期权价值变化多少;

在这个题目中,股价变动1块钱call option 变动0.5952;股价的变动浮动大于call 的变动幅度,所以要用多于股票数量的期权对冲,所以要用100000/0.5952

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 345

    浏览
相关问题