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ame · 2019年06月10日

关于衍生品经典题

  1. CFA II
  2. Derivative
经典题19.1，关于clander spread。 如果预测3月到12月股价涨，就要short 3月的call option，然后long12月的call option，这个解释没看懂。 如果预计股价上涨，还去short3月的call岂不是亏大发了?
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月10日

同学你好，这里的3月是期权的到期时间，short 3月的call；3月call 都到期了，它是预测现在到3月这段时间不涨；3月以后才涨，这个时候short call 到期了。

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