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Ran · 2019年06月09日

Past paper 2018 Q10

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

1）如果题目中提到trading的urgency，只有IS满足是吗？VWAP的urgency如何？
2）如果提到small trade size，是否IS和VWAP都支持？
3）如果提到large trade size，VWAP不满足，IS和别的模式（e.g. opportunistic）都满足是吗？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月10日

1.如果提到high urgency，我们必须采用的是IS，VWAP满足不了high urgency，VWAP是low urgency。

2和3，我们算法交易适合的是low order volume relative to average daily volume.订单占比比较低。而不是以large/small trade size为基准。

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