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过儿~ · 2019年06月09日

组合practice-8

1.为什么这里的expected return和deviation为什么不需要年化。

2.Var是单尾95%为1.64?麻烦老师再告诉我一下99%,90%的数值为多少。

3.怎么分辨用单尾还是双尾的数据

谢谢老师!



1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年06月10日

1.因为这里的VAR对应的期限是5天的,用相应的5天的expected return和deviation,不需要年化。

2.Var是单尾的,95%为1.65,99%的是2.33,90%的数值不需要记忆(不会考)。

3.组合这门学科中只有Var这里用到了单尾的分位点,其他学科的情况还是要以每个老师说的为准的。

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