开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
呆包纸 · 2019年06月09日
B问中的差异是因为future份数rounding以及贝塔和D发生变化吗?
问题如下图:
企鹅_品职助教 · 2019年06月10日
还有一个比较常见的原因,futures和underlying 变化不一致导致的basis risk.
B问中半个月后1.05和1.0135为何不用0.5次方?
不太理解B问中,为什么reallocation之前的portfolio价值还要算上stock和bonfutures的收益?
请问,增加贝塔的计算中,资产的价值为何是170million,我记得上课说过,衍生品不会增加价值啊?