包包_品职助教 · 2019年06月10日
FRA的交割就是对于long 方,用(libor-fix rate )乘以对应期限再折现;就这一个公式,short 相反就行了
ame · 2019年06月10日
额,其实我问得是fra是实物交割还是现金流交割,就是交割的形式。 包括其它几种衍生品,能否统一给总结一下
包包_品职助教 · 2019年06月13日
FRA是现金流交割,并且是净额结算。股票,大宗商品或者期货的交割可以是净额交割也可以是实物交割。长期国债期货是实物交割。其他债券的交割既可以是实物交割也可以是现金流交割。 在swap中,利率swap和股票swap是现金流交割,并且做净额结算。货币互换是交换现金流,一般不做净额结算。