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ame · 2019年06月09日

关于衍生品的交割

关于FRA等一系列衍生品的交割形式,有总结吗?之前记过又忘了。。。
1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年06月10日

FRA的交割就是对于long 方,用(libor-fix rate )乘以对应期限再折现;就这一个公式,short 相反就行了

ame · 2019年06月10日

额,其实我问得是fra是实物交割还是现金流交割,就是交割的形式。 包括其它几种衍生品,能否统一给总结一下

包包_品职助教 · 2019年06月13日

FRA是现金流交割,并且是净额结算。股票,大宗商品或者期货的交割可以是净额交割也可以是实物交割。长期国债期货是实物交割。其他债券的交割既可以是实物交割也可以是现金流交割。 在swap中,利率swap和股票swap是现金流交割,并且做净额结算。货币互换是交换现金流,一般不做净额结算。

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