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ame · 2019年06月09日

组合管理的问题

  1. CFA II
  2. Portfolio
问下这个组合管理经典题得解析，在计算出两个权重后，去计算新的SR时，得出sr分子部分为7.217%，这块没看明白怎么算出来的，请列举下公式和算法。
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月10日

这道题协会出的不好，题目本身就有问题，active return算的就不对，按照上面应该是1.5%，表格的数字自相矛盾。
协会答案写的也不好，答案就看到前三行就好了，下面就不要看了，越看越乱。掌握这类题的做题方法就好了。
 

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