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二三六七七九九 · 2019年06月09日

cfa2 固收

  1. CFA II
  2. Fixed Income
r35 1.4 为什么不能直接用三年的par rate去求hb公司的债券合理定价，一定要bootstrap？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月10日

这道题我们求的是无套利价格，然后再和市场价格做比较看有多少的misprice。在求无套利价格的时候我们用的是spot rate折现，不能用par rate来。所以要先通过par rate反求出各个期限的spot rate。

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