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lalazerg · 2019年06月09日
风险管理-51-为什么expected return上升，U减Z乘以标准差的绝对值明明上升，但是VAR却变小
吴昊_品职助教 · 2019年06月10日
VaR本质上是一个损失，平时计算VaR的时候由于默认产生损失是负数，所以都对计算结果取绝对值以正数表示。这里也是用绝对值来讨论的，我们取了绝对值以后就是VaR=Z*σ-μ。当μ越大的时候，VAR越小。
还可以换一种思考角度，均值变大的时候，整个分布都是向右移动，那极端损失也会变小，VAR变小。
