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zbc · 2019年06月09日

关于risk计算出现标准不一,与视频中讲解也不同,请老师解答。

在AA中,residual risk  视频讲解 时 是   指代方差;

在经典题currency risk   章节中,2.2题 calculate the risk 这里的 risk  又成了计算 标准差;

在Equity 课后题中,Reading29中  第4题,the portion of total portfolio risk,这里的risk 又是方差;

请问risk 到底是指代方差还是标准差,在如上题目中,如何 作区分呢?

1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月10日

方差和标准差都可以用来衡量风险。由于协会每门学科参考的论文不同,所以用哪一个来衡量风险没有明确的标准。所以请每个学科分开来处理。

第一个residual risk是经济学中(不是AA哦),指的就是方差。

第二个currency risk中的risk, 题干有要求是 Reduce expected standard deviation by at least 30bp,所以明确了风险是标准差来衡量的。

第三个equity中的risk , 由于计算组合风险贡献度时原版书上的公式用的是方差,所以这里风险用方差衡量。

遇到题目,一是看题干要求,二是根据学科来区分。

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