开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

walkman · 2019年06月09日

mock

FP的价格不应该是低的吗 答案中写的会上涨不是很懂
1 个答案
已采纳答案

包包_品职助教 · 2019年06月10日

同学你好,

你先理解下roll yield 的定义:roll yield 是指假设资产价格不变的情况下,完全因为接近到期日而产生的收益。看roll yield 是正还是负,首先要看是long 方还是short 方;比如说我是long 方,今天市场上香奈儿包包现货的价格是120;我在市场上签订了一个远期合约约定的7月1号买买香奈儿包包的价格是100块。那么假设资产价格不变,在7月1号的时候,现货的价格仍然是120;那我签的这份合约就有一个正的roll yield;而short 这份合约的人有一个负的roll yield;所以对于long 方 roll yeild=(S0-FP)/S;

所以根据 roll yield 的定义,其实它反应的就是S0与FP之差,FP=S0+成本-收益;题目中说好处大于成本,那FP就小于S。那么对于long 方,roll yield 是正的,对short 方,roll yield 就是负的

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 311

    浏览
相关问题