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HUANGy · 2019年06月09日

reading 9 原本书课后题27 unit root

  1. CFA II
  2. Quantitative

老师，这道题答案错了吧？B1=0且B0等于0是unit root, B1=0且B0不等于0是unit root with a drift,所以前提是B1=0,这道题为什么仅凭借B0=0就能判断呢？

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1 个答案

源_品职助教 · 2019年06月09日

•b0=0 and b1=1是Simple random walk

•b0≠0, b1=1是Random walk with a drift

所以只要B1=1就是Random walk，就是不平稳的。

B1=0，得到数据是残差项或者常数，是平稳的。

所以答案没问题。

 

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