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二三六七七九九 · 2019年06月09日

cfa2 固收

r34 1.13第二问, country c最后一句不是说了future spot rate 会比现在的forward rate 低吗,这句话不是spot rate 下降的意思??
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月10日

现在的收益率曲线是向下倾斜的,预期有一个reversal,即收益率曲线向上倾斜。如果现在的收益率曲线是向下倾斜的,那么forward curve在spot curve下方,换句话说spot curve在forwardcurve上方。future spot rate只有和现在的spot curve一样,才是收益率曲线stable的意思。现在题目说future spot rate比现在的forward低,说明收益率曲线并不stable。

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