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HUANGy · 2019年06月09日

数量reading 9 time series原版书课后题22DWtest

  1. CFA II
  2. Quantitative

品职助教老师，22题DW test不是用于多元回归的序列相关检验吗？这里不是应该用AR模型自相关性检验的模型吗？

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1 个答案

源_品职助教 · 2019年06月09日

但是这题问的不是AR模型，而是问的 trend model ， trend model 中的自相关还是用DW方法检验。
 

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