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Zwy · 2019年06月09日

fixed income里的duration 和derivatives的duration

  1. CFA III
  2. Derivative
老师 是不是fixed income里的duration match 策略 match的是 mac duration 但是derivatives 里面用的是 modified duration来调节bond的duration的 图为官网题目 derivative里面的 amy allison case第三题答案
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年06月09日

是的，你说的关于duration的是正确的，固收和衍生的不一样，分开记吧。

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