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sion · 2019年06月09日

问一道题：NO.PZ2018101502000035

  1. CFA III
  2. Alternative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


stale price那个怎么理解？看了答案还是不是很懂

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1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2019年06月09日

同学你好，stale price是在缺少交易数据时候出现，为了使得交易数据充足所以会加入appraisal data使得数据充足，所以有smooth的作用，因此volatility下降。就会使得Sharpe ratio升高。

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这题in the money和 out of money 对 sr有影响吗 除了价格高低

2019-04-22 18:03 1 · 回答

我记得李老师上课讲的是统计频率同时影响SR的分子和分母，例如一年一次变成一个月一次即一年12次那么return*12，sigma*根号12，综合来看SR年=根号12*SR月。好像跟这道题的不太一样？

2019-02-18 19:49 1 · 回答

老师，这题从monthly到季度，t不是从根号12减小到根号4吗 t不是在减小吗 谢谢

2019-01-01 12:26 1 · 回答

老师，这题从monthly到季度，t不是从根号12减小到根号4吗 t不是在减小吗 谢谢

2019-01-01 12:20 1 · 回答