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YIBO · 2019年06月09日

Risk management

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
能否给解释一下第一问，没有看明白。 目前是持有欧元要换成美金是吧？然后为什么一个用5%，另外一个用6%？，能具体解释一下吗？谢谢
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月09日

现在是一个外汇远期，以forward price我们可以用1EUR换0.9美元，然后需要把1.5年的两笔现金流折现到零时刻，欧元现金流用欧元利率折现得到向上箭头，美元现金流用美元利率折现得到向下箭头。现在向上向下箭头代表的是两种货币，不可以直接相减，所以我们要用spot exchange rate将向上箭头的欧元兑换成美元，因此再乘以0.862，再和向下箭头相减即可。


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