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roger_yu119 · 2017年08月26日

问一道题：NO.PZ2016082403000009

  1. FRM I

请问这题2中说的是对于MBS和option，full revaluation approach 也不试用，那对于MBS和options with embedded features 来说，该用什么求Var的方法呢，还是VAR这个方法就不适用？谢谢

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年08月28日


对于路径依赖的MBS、options with embedded features 来说，应该用蒙特卡洛模拟的方法。


omegayin · 2018年10月02日

蒙特卡洛模拟不是 full valuation的一种吗？

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2019-04-10 20:34 1 · 回答

full valuation中的historicsimulation适用于的情形，误的理由是？题如下图

2019-04-04 07:30 2 · 回答

没太懂这道题，能不能翻译一下？

2019-03-25 22:02 1 · 回答

     full valuation metho和full revaluation metho一个意思吗？

2018-10-09 11:41 1 · 回答

这个地方何老师不是说含权债券不能用lta var的方法吗？为什么这个题的答案说的正好相反呢？

2018-09-10 22:44 1 · 回答