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我不是小鱼呀 · 2019年06月08日
吴昊_品职助教 · 2019年06月09日
我们以forward price=200买到了一个值207的资产。定价合理的情况下S0=207,所以207不需要折现。而将forward price折现到零时刻。向上箭头减去向下箭头,算出long方的value,大于零说明是long方面临信用风险。而我们现在的头寸是short方,因此我们不面临信用风险,即0.