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罗依欧 · 2019年06月08日

什么是box strategy?

2019 mock am no. 8 ,出现box strategy,请问这个知识点在哪里,具体是什么形式?谢谢
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月09日

这个策略叫做short against the box,框架图15页,属于monetization的一种方法。

简单的说,就是在持有单一股票的基础上,加一个做空的头寸。它是monetization的一种工具。

假设投资者自身持有500,000股XYZ的股票。 他要做的是:借入500,000股XYZ的股票,并且将其卖出。由于投资者自己持有500,000的XYZ公司股票,同时又做空了500,000股,此时无论股票价格如何变化,都不影响组合的价值,因此是一个无风险组合,可以获得很高的质押率。卖空收到的现金可以用来做其他的投资,实现组合的分散化。

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