在书后题中遇到了这两个概念。
韩韩_品职助教 · 2019年06月09日
同学你好，在宏观归因，就是从net contribution 到rf到asset categories到benchmark level到investment managers再到allocation effects调平项。
这里的表现形式有两种，一种是return %，比如Rp=10%，可能rf=3%,asset categories=2%, asset categories =2%,benchmark level=1%,investment managers=2%, 另外一种就是dollar金额形式，比如组合起初100块，期末110块，那么rf=3,asset categories=2.benchmark level =1, investment managers=1. 这就是两种，一种叫return metrics，另一种就是dollar metrics.
yazhuo_rebecca · 2019年06月09日
谢谢！~