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306532980 · 2019年06月08日

Forward contract value的计算

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
  3. Market Risk Measurement And Management
请问一下，在外汇管理和Risk management里，计算forward contract的Value，分母为什么一个用了单利，一个用复利呢……
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月09日

同学你好。通常情况，给出的利率是libor的时候用单利，例如外汇管理中的利率，swap, FRA， 其它按照复利或者连续复利计算。

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