发亮_品职助教 · 2019年06月10日
这道Carry trade的第一小问,就是普通的Carry trade,期末时刻用即期汇率转换,所以Carry trade的收益,要考虑汇率的预期升贬值;
而第二小问,是一个Currency-neutral,Duration-neutral,Most attractive的Inter-market carry trade,这种Carry trade,已经不涉及Currency转换的问题了,所以不需要考虑汇率转换的收益。
关于这个Carry trade,是Inter-market carry trade里的一种特殊情况。
关于这种特殊的Carry trade,之前有个回复,可以看下,如果有疑问可以追问:
Sophiener · 2020年02月02日
链接已经打不开了,可以重新发下吗