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程程星 · 2019年06月08日
Dpay-floating=Dfixed-Dfloating>0
Dfixed=0.75*maturity, Dfloating=0.5*reset period
老师我想问下会不会出现 Dfloating 更大的情况?
还是默认Dpay-floating=Dfixed-Dfloating>0中的固定就一定会比浮动的D更大?
企鹅_品职助教 · 2019年06月09日
除非题目中特殊说明,不然固定一般都会比浮动的duration更大,一般floating的reset period和maturity相比都很短的。