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xuetianwawa · 2019年06月08日

option greeks

  1. CFA II
  2. Derivative
theta—基础班讲义说是time to expiration，我理解是T-t，强化班说是passage of time，我理解是t，请问到底是哪个？ 当t逼近T，call option价格降低，对吗？谢谢
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月09日

同学你好，是passage of time，也就是t。

当t逼近T，call option的时间价值降低

 

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