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antata9089 · 2019年06月08日

equity active risk ans active share

想问一下 第三个· 这里,fund A have greater dispersion of return 为什么这个是对的啊? 这里active risk越大 portoloo越集中 concentrated? 我理解是portfolio 与benchmark越不一样,那为什么notes上说是concentrate的呢?
1 个答案
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maggie_品职助教 · 2019年06月09日

dispersion of return 说的是方差越大,说明波动越大,风险越高。方差越大即组合收益偏离均值(benchmark return)幅度越大,说明组合与benchmark越不像啊。

antata9089 · 2019年06月09日

那为什么图中active risk 越大,越是concentrated ? 与benchmark越不想 , correlation 越小,怎么会是concentrated?

maggie_品职助教 · 2019年06月10日

因为benchmark通常都是分散化特别好的指数,与benchmark越不像,相当于说组合只集中投资在某几个因子上(极端的例子是组合只投一个因子),所以active risk 越大

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