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Zwy · 2019年06月08日

remove call from callable bond

  1. CFA III
  2. Derivative
老师请问 如果行权 标黄色的部分为什么还要进入新的swap 是什么意思呀
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年06月09日

看一下我贴的板书截图, 是在衍生基础班最后一个视频。

图中issurer左边的是collable bond, 右边的是short receiver swaption, 下面绿色的那个swap就是新进入的swap, 是为了把libor和FS(3. 5)抵消掉。

 

 

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