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roger_yu119 · 2017年08月23日

问一道题：NO.PZ2016082404000002

  1. FRM I

为什么说这种情况相当于long option，shortened left tails?不太明白。谢谢

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月04日

假设Loss limit的值＝VAR（5%）＝X。Loss limit在触碰到X时交易被停止，损失＝X，distribution的左尾被砍断了，发生概率为0。Long option在股票价格未达到执行价时，损失的是固定值option premium，也是左尾被砍断的分布。

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相关问题

這個老師上課有說過嗎，這是什麼樣的思路？

2019-11-09 23:07 1 · 回答

没找到对应哪个知识是 v$=lta varc$吗

2018-09-04 01:01 1 · 回答

没明白为什么是less 问一道题：NO.PZ2016082404000002 [ FRM I ]

2017-10-15 17:57 1 · 回答