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我不是小鱼呀 · 2019年06月08日

Duration是convexity是什么关系？

  1. CFA III
  2. Fixed Income
duratoon越大convexity越大吗
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1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年06月10日

是的，债券的（Macaulay） duration也是会影响到债券的Convexity数据的。

债券的（Macaulay） duration越大，Convexity数据也就越大。

Strategy 1，卖掉3年期债券，买入10年期债券，是可以增加组合的Convexity数据的。但是也会增加组合的Duration数据，所以不选他。

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