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我不是小鱼呀 · 2019年06月08日

Duration是convexity是什么关系?

duratoon越大convexity越大吗
1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年06月10日

是的,债券的(Macaulay) duration也是会影响到债券的Convexity数据的。

债券的(Macaulay) duration越大,Convexity数据也就越大。


Strategy 1,卖掉3年期债券,买入10年期债券,是可以增加组合的Convexity数据的。但是也会增加组合的Duration数据,所以不选他。

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