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嘻嘻 · 2017年08月23日

PZ2016082403000048

  1. FRM I
  2. Portfolio

为什么yield 需要correlation？


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1 个答案

源_品职助教 · 2017年08月30日

我们在计算portfolio duration是假设所有YIEDS是完全关联的，但是实际情况并非这样，所以它是一个限制。

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这题为何不是A? 问一道题：NO.PZ2016082403000048 [ FRM I ]

2017-09-12 09:34 1 · 回答