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dzhao034 · 2019年06月08日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
这个提题这么理解对么 不用把折现算现在forward价格么？ 在起初时候签约双方价格是0 难道一开始对方就有credit risk了么？
吴昊_品职助教 · 2019年06月08日
这道题算是简化了，题目中也没有给出相应的利率，所以我们就直接比较5和6.5就行了。
dzhao034 · 2019年06月09日
那如果期初签约 t=0时候 就没有credit risk对吧？
吴昊_品职助教 · 2019年06月09日
对
答案错了、应当选a，按照解答
Forwar易为什么aler会承担信用风险？这里不是还不确定两个市场的利率吗？有可能折现之后Value为正吧？
