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honghong · 2019年06月08日
老师您好
CVA部分用二叉树求value,给的利率二叉树不是各个概率不一样嘛.这个在解题当中有什么用嘛?我看往回推的时候还是用0.5的概率嘛.
另外,此题还说明volatility=20%,这个有什么含义么?
谢谢!
吴昊_品职助教 · 2019年06月09日
我们在后面求每一个时间点的exposure的时候用到的就是每个节点不同的概率啊。不再是0.5了。20%volatility在这道题中用不到。
JerryxieCFA · 2020年10月23日
这也是我的问题。 前面在计算含权债券价值的时候，从头到尾都是使用0.5，即所有的节点利率变动概率都是50%（或者各取一半）。但是到了CVA就是与前一个节点的概率有联系了，即0.5 x 0.5=.25, ....... 糊涂了。 请再解答一下。
