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xuetianwawa · 2019年06月07日

衍生

  1. CFA II
  2. Derivative
请问这个题是在说对于一年期的利率的两年的call option定价吗？感觉晕晕的 不知道在求什么 求指教 谢谢
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月08日

同学你好，这道题是求两年期的call option 的定价，on a one year spot rate 其实就是说单期是1年；那么2年就需要用2期二叉树来求

xuetianwawa · 2019年06月08日

利率二叉树考试的时候是已知吧？

包包_品职助教 · 2019年06月08日

是的

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