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honghong · 2019年06月07日
老师您好,
在学的时候是跟着何老师学的最后一期现金流个数是期初的节点个数.但是不明白为啥答案给×2了啊,但是每一对的cf还一样....不太明白这是什么思路,请帮忙解释一下,谢谢!
吴昊_品职助教 · 2019年06月08日
是一样的。二时间点的三个利率，每一个利率都决定了后一期的现金流。比方最上面的利率6.3679%决定了后面的一对现金流，但是由于6.3679%高于了cap所以我们调整现金流至105。以此类推。这两笔105的现金流，加权平均之后依然还是105.所以和何老师写的单笔现金流105并不矛盾。原版书之所以给出两个一样的现金流，只是为了让二叉树匹配起来，展现了完整的二叉树，每个节点都有两个分叉。
