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saimeiei · 2019年06月07日

经典题-固定收益R35 3.4


老师,请问一下,这道题的表述3说在calibrite的过程中,Monte是要加一个drift项,那么二叉树在calibrite时是怎么做的,不是加一个drift吗

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月09日

在蒙特卡洛中加上的是一个恒定的drift,二叉树的calibration并不是一个恒定的drift。

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