ccxge · 2019年06月07日
算realised profit/loss的时候讲义定义是execution price和decision price的差额，我也明白decision price的确定方法。但是在做原版书R35第11题的时候，分2个trade，这道题的decision price是$10，第一个Trade的realise profit/loss就用execution price-decision price，而第二个trade就用execution price减去前一天收盘价（即$9.99）了。所以realise profit/loss到底什么时候用decision price，什么时候用上一天的收盘价啊？始终不太明白，是只要有订单分拆成多次成交的时候，除了第一笔之外的成交在算realise profit/loss时候都要用execution price减去前一天成交价吗？
在经典题2.4题里面，求market impact（也就是realised profit/loss)，这道题也是分了2笔trade，当时李老师讲的时候，这两笔trade都是用execution price-decision price，为什么在原版书这道题两个trade就一个用decision price减，一个用上一天收盘价了？想不明白
吴昊_品职助教 · 2019年06月08日
李老师在基础班的时候就说过了这个定义讲的不好，用decision price会搞混，所以建议画图。对于realized P/L的定义，就是前一天的收盘价到执行价格之间的价格变动。
经典题那里凑巧，decision price就是我们前一天的收盘价，因此才会看上去是减decision price。
记住是执行价格减去前一天收盘价才是realized P/L.
吴昊_品职助教 · 2019年06月11日
12.45是decision price因此monday的收盘价和这道题没有关系了。12.51成交价前面没有前一天的收盘价了，所以就直接减的是decision price。如果有前一天收盘价，就减去前一天的收盘价。如果没有，就减去decision price。
