maggie_品职助教 · 2019年06月08日
因为这答题问的是”risk-efficient”，这里的risk efficient指的是只有承担风险才获得补偿，如果两个基金经理具有相似的skils,active share肯定越大越好。换句话说 投资者花同样的钱，基金经理是否能承担相同的主动风险（这fee花的值不值）。
wuxiali · 2019年06月08日
谢谢您的解答！那么那种要选sharp ratio最高的题一般都是怎么问的呢？我想区别下 这样再遇上相似的题可以用正确的metrics来做比较
maggie_品职助教 · 2019年06月09日
sharp ratio是绝对指标，咱们这里需要用相对指标（衡量主动性，需要benchmark）。R29的重点就是AR和AS，考权益肯定先看看这两个指标。
