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zxy9206 · 2019年06月07日
书后习题第10题第二问，计算implement shortfall时，decision price 用的是下单时bid-ask price 的平均；
经典题2.4题计算 missed trade opportunity cost 时，decision price 选的是下单时的ask price；
我能理解第二种情况，请问第一种情况何时适用呢？谢谢
吴昊_品职助教 · 2019年06月08日
第一种情况是一种很特殊的情况，是原版书出题不严谨，没有交代清楚decision price如何选择，就默认取了bid-ask的平均。考试的时候会写清楚如何选择decision price的，不用担心。
