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zxy9206 · 2019年06月07日

CFA三级Trading,decision price选择问题

书后习题第10题第二问,计算implement shortfall时,decision price 用的是下单时bid-ask price 的平均;

经典题2.4题计算 missed trade opportunity cost 时,decision price 选的是下单时的ask price;

我能理解第二种情况,请问第一种情况何时适用呢?谢谢

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月08日

第一种情况是一种很特殊的情况,是原版书出题不严谨,没有交代清楚decision price如何选择,就默认取了bid-ask的平均。考试的时候会写清楚如何选择decision price的,不用担心。

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