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爱睡觉的宝宝 · 2019年06月07日

inter market trade 是否hedge?






inter market trade,经典题最后一问或者是讲义中的最后一问,想问一下是否这里需要计算如果不heage的情况呢?也就是说如果不进行heage,EUR最终转换成何种货币,然后再与hedge的结果作比较。

1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年06月08日

“想问一下是否这里需要计算如果不heage的情况呢?”

需要计算。同时,也需要计算出Hedged return。

计算出Unhedged return、Hedged return后,需要对比Unhedged return与Hedged return,两者取较大者,哪个大就选择哪个方式。



"也就是说如果不进行heage,EUR最终转换成何种货币,然后再与hedge的结果作比较。"

是的,就是这么计算的。

例如,EUR收益转成RMB收益,仅考虑外汇部分,Hedged收益是1.2%;

期末用即期汇率转换,Unhedged收益是0.8%,因为Hedged收益更高,所以我们应该使用Forward将EUR hedged成RMB.

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