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max · 2019年06月07日

问一道题：NO.PZ2015120604000078 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

请问老师正常的公式应该是没有平方的吧？是不是因为要求方差所以才平方？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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2 个答案
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源_品职助教 · 2019年06月08日

一般情况下，该公式的显示形式是给定COV,求ρ，或者是给定ρ求COV，

在上述两种，公式中的参数都是标准差

但是本题是给定了COV和p要求方差，所以就要利用公式，先求标准差，然后平方下得到方差。

 

仁仁子 · 2021年02月22日

请问 为何会 是 A的return *0.4

星星_品职助教 · 2021年02月25日

@仁仁子

同学你好，

这里应该是Bond A的“standard deviation”（of bond A‘s return），即σA乘以了0.4。并不是return A×0.4。

其中0.4是A，B之间的相关系数ρ。

所以就可以通过COV（A,B）解出此题。附解题过程供参考。

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这道题的原始回答者不是我，所以我是收不到有人追问的提示的。遇到类似情况可以单独发一个问题，我看到后都会第一时间回复的~

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NO.PZ2015120604000078问题如下 A htwo securities: bonA anbonThe correlation of their returns is 0.40, the covarianof two bon is 0.0033, anthe stanrviation of bonA's return is 16%. Whiof the following is closest to the varianof bonB's return? A.0.0027.B.0.0516.C.0.0267. A is correct.so,0.4=0.0033/(0.16*SB)SB=0.0515625,varianof bonB is the square of SB=0.00266 老师，我列式得σa=0.0033/0.4*0.16=0.046875，平方后得0.002197，请问是哪里出了问题，应该怎样做才能得到题目中A的结果

2023-06-20 21:33 1 · 回答

NO.PZ2015120604000078 问题如下 A htwo securities: bonA anbonThe correlation of their returns is 0.40, the covarianof two bon is 0.0033, anthe stanrviation of bonA's return is 16%. Whiof the following is closest to the varianof bonB's return? A.0.0027. B.0.0516. C.0.0267. A is correct.so,0.4=0.0033/(0.16*SB)SB=0.0515625,varianof bonB is the square of SB=0.00266 老师，解析里的公式能不能详细分析一下，没看明白，谢谢。

2023-06-10 12:23 1 · 回答

NO.PZ2015120604000078问题如下A htwo securities: bonA anbonThe correlation of their returns is 0.40, the covarianof two bon is 0.0033, anthe stanrviation of bonA's return is 16%. Whiof the following is closest to the varianof stoB's return? A.0.0027. B.0.0516. C.0.0267. A is correct.so,0.4=0.0033/(0.16*SB)SB=0.0515625,varianof stoB is the square of SB=0.00266 1.請問這題是使用這個公式嗎？2.爲何這裡的16%是帶上了百分號，按照0.16計算。之前不是說%在國外計算中，像單位符號會省略，請問應該如何分辨何時要有%，何時不需要？3.題目中給出標準方差，所以我可以理解分母Var(X)Var(Y)部分不用再開根號，帶入公式變成，0.4=0.0033/[0.16*Var(Y)], Var(Y)=(0.0033/0.4)/0.16, 最後算出Var(Y)≈0.0516，所以這個0.0516仍是標準方差(stanrviation)？ 如果要得到variance(方差) of stoB's return，還要再將0.0516平方？謝謝。

2022-04-12 23:44 1 · 回答

公式的分母是开方的啊~答案不对吧问一道题：NO.PZ2015120604000078 [ CFA I ]

2017-09-21 09:36 2 · 回答