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wuxiali · 2019年06月07日

passive factor based strategies 

  1. CFA III
  2. Equity
您好 请问equity经典题section passive factor based strategies 题目1 为什么passive factor based strategies tend to concentrate risk exposure呢？谢谢！
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年06月08日

因为这大道题题干有两个要求：1、做被动投资 2、获得超额回报  既要做被动投资又要获得alpha,那么就可以concentrate 在几个风险因子上，因为只要follow的指数是基于规则的、透明、且可投资就是被动投资，同时又要在因子选择上能获得aplha，这就是passive facfor的策略（选好的因子去投）。

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