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Avery · 2019年06月07日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
spot rate不是单指第n年的年利率吗，答案这么算是把spot rate当成ytm了？
选项：
A.
B.
C.
解释：
吴昊_品职助教 · 2019年06月08日
同学，这道题是简单的spot rate和forward rate之间的转换，殊途同归的原理。和YTM没有关系，这道题目也没有牵涉到YTM。我建议你重听一下视频。
4.5% 5.51% C is correct. A one-yelobeginning in three years, or f(3,1), is calculatefollows: [1+r(3+1)](3+1)= [1+r(3)]3[1+f(3,1)]1 [1.040]4=[1.035]3[1+f(3,1)]1 f(3,1)=(1.04)4/(1.035)3-1=5.514% 可以用（1+S4）^4=（1+S1）(1+S2)(1+S3)(1+f)来求不？总觉得是不是对这个概念理解没有透彻……
