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ZAA · 2019年06月07日

accrued interest算法问题

  1. CFA I
  2. Fixed Income
这道题老师直接4乘以61除以184，但是我想的是计算pv为112.63然后我用112.63乘以1.0275的（61/184）比方就是full price 113.64,我这么计算出来就是1.0左右的accrued interest，为啥两种算法不想等
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月08日

你计算出来的PV并不是flat price，是未来现金流折到2014.5.15的现值之和。乘以1.0275的（61/184）次方只是将它复利到2014.7.15。两者之间不是AI。我们之所以没有之间将现金流折现到7.15，是因为后面每一段时间间隔不一样，7.15到11.15并不是半年，没有办法直接通过计算器得到PV。所以我们先将现金流折到2014.5.15，然后再复利到2014.7.15得到的是full price。

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