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养小鹿 · 2019年06月07日

quant经典题Reading9的6.2（3）

  1. CFA II
  2. Quantitative
何老师在讲解时说因为company3存在单位根所以需要用一阶差分，但是题目表格里company3的第一列unit root显示no，这不是没有单位根的意思吗？
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源_品职助教 · 2019年06月07日

你好，你说的是对的。这里应该是没有单位根

其实使用一阶差分的特性就是把数据的趋势性去掉，让数据平稳，正因为有这个特性，所以它可以用作具有单位根（数据趋势性特别强）的平滑。

但是如果数据没有单位根，我们也可以运用一阶差分，目的其实是为了让数据更加平稳。其实实务操作中，对经济变量的数据比如股票价格，都会先一阶差分后再进行建模

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