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Zeroes · 2019年06月07日

equity swap

  1. CFA III
  2. Derivative
请问这里利率将要上升，那么对于债券的price会有不利的影响，为什么这里还receive libor呢
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月08日

利率就是libor。利率上升收libor收的就多，就是有利的；利率下降收libor瘦的就少，就是不利的。

这里的swap交换的是equity return 和libor, 不用考虑本金。

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