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Yaq7 · 2019年06月07日

Var中关于time interval的转换

  1. CFA III
  2. Risk
  3. Risk Management And Investment Management


这里不是很明白，为啥可以直接用3year*52*5%?这是在解释5%probability吗？为什么可以直接用5%乘以时间区间呢，erqe而且解释说的是as often as 8 weeks ever three years。

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年06月07日

这里是概率，所以可以直接相乘。weekly VAR=0.8million，发生的概率是0.05，那么我三年发生的概率就是0.05*52*3

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