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iioos · 2019年06月07日

经典题derivatives7.2 swap2

  1. CFA II
  2. Derivative
答案是不是有问题啊  receive SF floating 不是应该是（1.25+1.25*5.2%*90/360）*0.9955*0.82么？最后等于1.03365 为什么答案是1.0331？？？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月07日

同学你好，答案没有问题。你这个折现因子弄错了，不是0.9955；而是0.9950

 

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